Анализ Монте-Карло для доходной части проекта.

[Alexander Zubritsky]

Допустим есть проект - строительство дома с последующей продажей.
Выполняется анализ рисков методом Монте-Карло. С себестоимостью и сроками проблем нет. Пытаюсь смоделировать доходную часть, а именно:
1. Стоимость продажи. В зависимости от рынка она может сильно варьироваться. Хотел бы ввести оптимистичную, пессимистичную и ожидаемую стоимость продажи (как например для длительностей), но такой возможности в Спайдере не нашел.
2. В распределении вероятностей для Монте-Карло смогу указать только один центр стоимостей - Себестоимость. Опять же что делать с Доходом?

[Владимир Либерзон]

Как это делается обычно:

Задается составляющая стоимости Доходы со стоимостью единицы -1.
Задаются оптимистические, вероятные и пессимистическиее значения будущих доходов на операциях проекта, связанных с получением доходов (например, продажа квартир).
Создается центр стоимостей, включающий как расходы (себестоимость), так и доходы.
Можно выбирать сколько угодно параметров для моделирования Монте Карло и, в частности, несколько центров стоимости.
Нужно иметь в виду, что доходы будут отрицательны, но в отчетах можно выбрать Показать доходы положительными - тогда отрицательными будут расходы.
Ну и вычислять NPV, IRR, срок окупаемости, если выбрать в диалоге расчета стоимости.
Кроме того, можно задавать ставку дисконтирования, причем для каждой стоимостной составляющей по отдельности (например, они могут быть в разных валютах).
При расчете стоимости можно выбрать применять ли дисконтирование затрат и доходов и каким образом.
В Демо есть пример инвестиционного проекта, где это проделано, но без анализа рисков.
Дайте знать, если что-то не получится.

[Alexander Zubritsky]

Владимир Иосифович, спасибо за ответ.

Да, я все так и делал:
- Составляющая стоимости Доходы была создана.
- Стоимость единицы -1 для Доходов.
Проблема в том, что на операцию я не могу назначить опт, песс и ож. оценки для стоимостной составляющей Доходы, впрочем как и для других стоимостных составляющих, а также и для Центров Стоимостей.

По ссылке файл проекта и видео:
https://disk.yandex.ru/d/s2YT1Uhe6D6AtA

[Владимир Либерзон]

После выбора стоимостной составляющей нужно еще выбрать для каких именно значений - фиксированных, на единицу объема или на единицу времени. Ведь стоимости можно задавать по разному и разбросы значений тоже моделируются по отношению к тому, как были заданы.
Когда просто выбрана стоимостная составляющая, то по умолчанию показывается План, а этот показатель расчетный и понятно, что по нему разбросы не задаются, а вычисляются при необходимости. Потому колонок для Монте Карло и не появлялось.
В вашем случае доходы задавались как фиксированные, значит по ним и разбросы стоит ввести.

[Alexander Zubritsky]

Спасибо, все заработало.
Еще вопрос - как лучше смоделировать корреляции доходности от продаж.
К примеру, если в первом месяце продаж доходность была на уровне пессимистичных оценок, то и во втором месяце - также должна остаться на пессимистичном уровне. Другими словами продукт оказался невостребованным.
В настройках Монте-Карло есть корреляции по производительности, единичным стоимостям назначений и операций. Что лучше использовать?

[Владимир Либерзон]

Я бы предложил на самом деле задавать не фиксированные стоимости работ, а стоимости за единицу, где в качестве единицы объема выступает квартира. Тогда можно было бы планировать и отчитываться и в деньгах, и в квартирах. Далее - по отимистическому прогнозу будет продано столько то квартир по одной цене, в пессимистическом варианте - другое количество квартир по другой цене за тот же период. И моделировал сколько квартир и за какой период удастся продать в оптимистическом, вероятном и пессимистическом вариантах.
Стоимость за единицу задавать на тип работы Продажа квартир (Sale например), тогда корреляция будет автоматической по единичным стоимостям (задавать нужно будет оптимистическую, вероятную и пессимистическую стоимость одной квартиры (усредненно).
При более детальном планировании можно задавать квартиры как материалы с единичной стоимостью, разной для однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных и т.д.). Задавать расходы этих материалов в оптимистическом, вероятном и пессимистическом вариантах, а диапазоны стоимости задавал бы в таблице материалов (стоимость за единицу).
В общем, вариантов много, зависит от нкеобходимости детализации "движения" и стоимости квартир.

[Владимир Либерзон]

Вдогонку - можно еще задавать разные периоды продаж - в оптимистической продадим быстро, в пессимистической версии (варианте) - долго. Это оценки длительности операций продажи в трех вариантах.
То есть моделировать неопределенности можно и по срокам продаж, и по стоимости квартир.

[Alexander Zubritsky]

Сделал стоимость за единицу. Модель получилась точнее, можно задавать вариации по кол-ву и по стоимости за единицу.
Спасибо.